Что за эксперимент по инвест-подходу описываю на сайте (математика важнее интуиции? Можно ли заработать на инвестициях в бумаги 20%+)

03.06.2025 | Категория: "Аналитика"

Текст ниже не явл. инвест рекомендацией.

Если накопления будут прирастать на величину выше инфляции - то значит появиться возможность эту "верхушку" (% который выше) изъять для себя (😉)! Причем, накопления никогда не должны иссякнуть - ведь они же будут обгонять инфляцию (т.е. обесценение денег)...

Цель и задача

Пожалуй, мысль выше - наиболее точно описывает основной подход, цель и задачу сего сайта. Но как ее достичь?

1. Депозит: на долгосрочном периоде в лучшем случае идет вровень с инфляцией (в худшем - проигрывает ей на 1-2%). Я даже спец. сделал небольшой калькулятор, показывающий эту закономерность статистически (по цифрам).
2. Покупка валюты (например, доллара): этот подход на долго-сроке отстает от инфляции. Это нужно либо точно-точно угадать с моментом покупки/продажи, либо с конкретной валютой (слабо-прогнозируемо);
3. Инв. в акции РФ и золото: если верить статистике - то за посл. 20 лет это лучший способ обогнать инфляцию на 5-9%. НО эти активы подвержены большой волатильности: если по накоплениям будет -30% — то это не каждый выдержит... 🤨

В общем, появилась у меня мысль: а нельзя ли еще чуть увел. доходность инвестированных накоплений, и при этом снизить их волатильность?! Поигравшись с таблицами, расчетами, секторами вероятности - появился в задумке один план-капкан...

Мой «гениальный» план

Я решил собрать данные (а потом поанализиорвать их) за 25+ лет по индексу Мосбиржи:

• — Где он рос, где падал.
• — С какой скоростью.
• — Какие были минимумы и максимумы, и пр. инф.

(Да, я вручную переносил цифры в таблицу. В эпоху ИИ и автоматизации это выглядит как археологические раскопки, наверное 😂)

👉👉 Что получилось: удалось провести неск. средне-наклонных линий (построить неск. секторов), которые начали подсказывать в каких периодах наиболее высока вероятность роста индекса акций, а в каких менее... (и это вроде как подтвердилось в теор. расчетах (см. ниже), показывая дох. 20-22%+ годовых).

👉👉Суть подхода: разделить накопления на определенные доли (см. скрин ниже), размер которых определят мат. расчеты. И время от времени их менять в зависимости от текущих средних, и ситуации в целом. Это позволяет и повысить доходность, и снизить волатильность/риски (вроде как... 😉).

Небольшой расчет на истории, что говорят цифры

Решил посмотреть, чтобы было бы с моим подходом на истории в 22 года (просчитать насколько работают эти самые наклонные). Для эксперимента взял следующие доли (они избыточно высоки, но тем не менее):

• — Если вероятность падения индекса низкая — 85% акций, остальное облигации.
• — Если высокая — 10% акций, 25% зол.-вал., остальное облигации.
• — Использовал для расчетов средн. двиденды 6,5%, доход по депоз. 10% (такие цифры выдал Яндекс-поиск);
• — Балансировка раз в год (лениво и удобно для расчетов).

👉 Результаты за 22 года:

1. — Средняя доходность: 22,5% годовых.
2. — Последние 10 лет: 17% (последние 20 лет - 20%).
3. — Убыточных лет: 0! И это несмотря на все кризисы и перипетии... Обгон депозита на 8-14%!

(Конечно, это всё на бумаге. В реальности комиссии и налоги съедят 1-1,5%, но ИИС частично может помочь снизить их)

👉 Сравнение с индексом и фондами:

• — Индекс Мосбиржи дал за это время около ~13-14%.
• — Лучшие фонды (ПИФы) — 15-17% (если верить ресурсу investfunds.ru).
• — Мой «велосипед» — 17-19%, причём с меньшими рисками (и всегда под личным контролем, с возможностью быстро забрать часть средств, если понадобятся).

Мне стало интересно, и решил его попробовать на личных сбережениях! О чем и будет этот блог...

Риски и подход

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги...

Конечно, никакие инвестиции не застрахованы на 100% от рисков (даже на депозитах немало людей теряли средства). Но определенные правила я всё же решил себе установить:

1. никаких сложных инструментов (фьючерсы, опционы и т.п.) — только акции, облигации (простые), фонды на недв. (для неквал. инв.) и золото.
2. без плечей и заемных средств;
3. не покупать одну акцию/обл./фонд более, чем на 15% (кстати, у ряда НПФ есть ограничение в 10%, если это, конечно, не ОФЗ);
4. держать долевые инструменты не менее 1/3 от портфеля (в отчетах я буду приводить эту инф.);
5. не входить на 100% ни в один актив (макс. до 3/4 в акц., и только после больших падений и расчетам формул);
6. полагаться в первую очередь на расч. по формулам, а не на новостные издания;
7. облигации с рейтингом начиная от А;
8. крупные балансировки: 1-2 в год.;
9. при использовании новых незнакомых инструментов – начинать с 1-2% от портфеля и см. за результатами.

Что дальше, сколько будет идти эксперимент

Вести эксперимент, публиковать отчеты (6-12) в год, оценивать результаты. Цель: проверить на практике работает ли это, что даст такой подход (стат. мат.) на личных сбережениях. 

Также есть желание брать не просто индекс, а более точечно отдельные акции (возможно, что-то из индекса исключить).

Думаю, через 3-4 года (если у меня хватит терпения и не случится чего-то непредсказуемо-плохого) — станет боле-менее понятно работает ли подход, и стоит ли вообще этим заниматься (а то может проще отнести средства в НПФ, или фонд какой...). По результатам сделаю вывод...

А пока сайт поработает...

Удачи!