Калькулятор-"анализатор": анализирует какая будет доходность, если в портфеле X% акций, X% обл., и X% валюты
|
Вводная: калькулятор - не офиц., просто фантазия и попытка поиграться с табличками (статистикой). Он не угадывает будущее (и наверняка ошибется!), так, скорее просто в помощь автору...
Необходимо задать доли активов в портфеля в %, указать ставку (ваших однолет. руб. обл./депозитов), и проверить текущие значения индекса Мосбиржи/валюты (они подгружаются в авто-режиме, но нередко бывают лаги...). Не явл. инв. рекомендацией!
Пример работы: результаты расчета
Вводные: акций 30%, депоз. 30%, фондов недвиж.: 25%, валюты: 15%. В сумме всего 100%. Ставка 21%, инд. 2828.83, доллар/рубль 78.62.
Прогноз доходности портфеля
-
Нейтральный сценарий: 18.30%
-
Растущий сценарий: 32.54%
-
Падающий сценарий: 4.51%
Подробные расчеты
Нейтральный сценарий
Проекция индекса Мосбиржи: 2828.83 → 3253.15 (15.00%)
Проекция курса доллара: 78.62 → 90.41 (15.00%)
Доходность акций: 0.3 × 15.00% = 4.50%
Доходность депозитов и облигаций: 0.3 × 21.0% = 6.30%
Доходность фондов недвижимости: 0.25 × 21.0% = 5.25%
Доходность золото-валютных активов: 0.15 × 15.00% = 2.25%
Общая доходность портфеля: 18.30%
Растущий сценарий
Проекция индекса Мосбиржи: 2828.83 → 4023.81 (42.24%)
Проекция курса доллара: 78.62 → 122.22 (55.46%)
Доходность акций: 0.3 × 42.24% = 12.67%
Доходность депозитов и облигаций: 0.3 × 21.0% = 6.30%
Доходность фондов недвижимости: 0.25 × 21.0% = 5.25%
Доходность золото-валютных активов: 0.15 × 55.46% = 8.32%
Общая доходность портфеля: 32.54%
Падающий сценарий
Проекция индекса Мосбиржи: 2828.83 → 2332.20 (-17.56%)
Проекция курса доллара: 78.62 → 69.30 (-11.85%)
Доходность акций: 0.3 × -17.56% = -5.27%
Доходность депозитов и облигаций: 0.3 × 21.0% = 6.30%
Доходность фондов недвижимости: 0.25 × 21.0% = 5.25%
Доходность золото-валютных активов: 0.15 × -11.85% = -1.78%
Общая доходность портфеля: 4.51%
Еще один пример на скринах ниже. 👇
