Калькулятор-"анализатор": анализирует какая будет доходность, если в портфеле X% акций, X% обл., и X% валюты

01.06.2025 | Категория: Калькуляторы

Вводная: калькулятор - не офиц., просто фантазия и попытка поиграться с табличками (статистикой). Он не угадывает будущее (и наверняка ошибется!), так, скорее просто в помощь автору...

Необходимо задать доли активов в портфеля в %, указать ставку (ваших однолет. руб. обл./депозитов), и проверить текущие значения индекса Мосбиржи/валюты (они подгружаются в авто-режиме, но нередко бывают лаги...). Не явл. инв. рекомендацией!

Рассчитать

Пример работы: результаты расчета

Вводные: акций 30%, депоз. 30%, фондов недвиж.: 25%, валюты: 15%. В сумме всего 100%. Ставка 21%, инд. 2828.83, доллар/рубль 78.62.

Прогноз доходности портфеля

1. Нейтральный сценарий: 18.30%

2. Растущий сценарий: 32.54%

3. Падающий сценарий: 4.51%

Подробные расчеты

Нейтральный сценарий

Проекция индекса Мосбиржи: 2828.83 → 3253.15 (15.00%)

Проекция курса доллара: 78.62 → 90.41 (15.00%)

Доходность акций: 0.3 × 15.00% = 4.50%

Доходность депозитов и облигаций: 0.3 × 21.0% = 6.30%

Доходность фондов недвижимости: 0.25 × 21.0% = 5.25%

Доходность золото-валютных активов: 0.15 × 15.00% = 2.25%

Общая доходность портфеля: 18.30%

Растущий сценарий

Проекция индекса Мосбиржи: 2828.83 → 4023.81 (42.24%)

Проекция курса доллара: 78.62 → 122.22 (55.46%)

Доходность акций: 0.3 × 42.24% = 12.67%

Доходность депозитов и облигаций: 0.3 × 21.0% = 6.30%

Доходность фондов недвижимости: 0.25 × 21.0% = 5.25%

Доходность золото-валютных активов: 0.15 × 55.46% = 8.32%

Общая доходность портфеля: 32.54%

Падающий сценарий

Проекция индекса Мосбиржи: 2828.83 → 2332.20 (-17.56%)

Проекция курса доллара: 78.62 → 69.30 (-11.85%)

Доходность акций: 0.3 × -17.56% = -5.27%

Доходность депозитов и облигаций: 0.3 × 21.0% = 6.30%

Доходность фондов недвижимости: 0.25 × 21.0% = 5.25%

Доходность золото-валютных активов: 0.15 × -11.85% = -1.78%

Общая доходность портфеля: 4.51%

Еще один пример на скринах ниже. 👇

📌 Похожие записи

Калькулятор среднегодовой доходности (CAGR): знаем кол-во лет, начальную сумму и конечную - определяем процент доходности

Калькулятор, который поможет узнать среднюю доходность, зная кол-во лет, начальную и конечную суммы....

Калькулятор доходности фонда недвижимости (ЗПИФ): сколько в % он принесет

Сколько годовых заработает вам фонд недвижимости: 10% или 20%? Быстрая оценка....

Калькулятор: считает реальную доходность фонда ликвидности (денежный рынок) и показывает какой депозит или накоп. счет взять для его обгона по доходности

Что выгоднее: депозит или фонд ликвидности? Калькулятор определит реальную доходность фонда ликвидно...