Калькулятор прогноза доходности портфеля из акций и облигаций при сценарии падения и роста индекса (по средней)

29.05.2025 | Категория: Калькуляторы

Примечание: небольшой "помощник", который может подсказать оптимальное соотношение акций/облигаций в портфеле по оценке от среднего значения индекса мосбиржи. Если текущее значение индекса сильно выше среднего - вероятность его снижения выше, а потому кол-во акций в портфеле скрипт будет рекомендовать уменьшить... Калькулятор пока в процессе доработки. 

Вводные:

Рассчитать прогноз

Пример для мая 2025:

1. Потенциал изменения индекса

Текущий индекс: 2 832 пунктов

Средний индекс (прогноз): 2 535 пунктов

Потенциал падения: -23.9% (до 2 155)

Потенциал роста: 49.2% (до 4 225)

2. Портфель 25% акций / 75% облигаций

Сценарий падения: 7.5%

Сценарий роста: 25.8%

3. Портфель 75% акций / 25% облигаций

Сценарий падения: -13.4%

Сценарий роста: 41.4%

4. Оптимальное соотношение для защиты от убытков

Оптимальное соотношение Акции\Облигации: 

Акции: 42.9%

Облигации: 57.1%

Доходность при падении акций: 0.0%

Как работает:

1. Автозагрузка данных:

   • При загрузке страницы автоматически получает текущий индекс Мосбиржи через API;

   • Если загрузка не удалась, можно ввести значение вручную;

2. Расчет среднего индекса:

   • Базовое значение на 2025 год: 2535 пунктов;

   • Каждый последующий год увеличивается;

   • Рассчитывается автоматически при выборе целевого года;

3. Блоки результатов:

Блок 1: Потенциал изменения индекса

• Потенциал падения: -15% от среднего индекса;

• Потенциал роста: значение, от которого средний индекс будет на 40% ниже;

Блок 2: Портфель 25% акций / 75% облигаций;

• Расчет доходности для сценариев падения и роста;

Блок 3: Портфель 75% акций / 25% облигаций;

• Расчет доходности для сценариев падения и роста;

Блок 4: Оптимальное соотношение;

• Рассчитывает пропорцию акций/облигаций, при которой падение акций не приведет к убытку.